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市场中性投资策略旨在从价格上涨和下跌中获利，同时规避整体市场风险。这一战略需要一定程度的积极参与。

2018年是数字货币投资者最难熬的一年。比特币跌幅超过60%，部分假币蒸发高达90%。尽管如此，尽管熊市，仍然有交易者在数字货币资产市场赚了很多钱。

在本指南中，您将学习如何在当前艰难的市场环境下部署市场中性交易策略以获取交易利润。

什么是市场中性策略？

市场中性投资策略旨在从价格上涨和下跌中获利，同时规避整体市场风险。各种策略都属于“市场中性”的通称，比如对冲套利、趋同套利等。

在本指南中，我们将重点介绍股票市场中的中性套利，以及如何将其应用于数字货币资产市场。股市中立策略涉及一篮子长期股票，而不是一篮子可比股票，以保持“市场中立”，以便投资者减轻市场风险。

例如，投资组合经理可以选择他(她)认为将跑赢大盘的长期科技股，做空他(她)认为将跑输大盘的同行业可比科技股，从而从他(她)的长期股票和短期股票的价差中获益。因为空头头寸和多头头寸减轻了股票市场的风险，无论标准普尔500指数表现如何，它都可以创建一个市场中性的投资组合并产生利润。

这种策略有时被称为“卖空”,因为它也可能涉及买入一只股票并卖空另一只股票。

自20世纪80年代以来，股票对冲基金和市场中性共同基金一直在部署这种投资。

市场中性的数字货币基金表现良好。

在2018年第一季度，当比特币价格从14110美元下跌50%至7050美元时，由于市场中性的投资方式，这两只对冲基金分别取得了30%和5.4%的完美投资回报。

据彭博新闻报道，Amber AI Group的Pivot Digital Trading-2基金(也称为PDT2)通过避免定向押注和专注于市场中性策略，在第一季度成功实现了30%的回报。BitSpread Group的市场中性流动性基金第一季度实现了5.4%的投资回报率。

虽然大多数数字货币对冲基金的表现与数字货币的资产市场的整体表现密切相关，但市场中性基金正在试图扭转这一趋势，并在不考虑整体市场表现的情况下产生回报。因此，像Amber AI的PDT2和BitSpread的市场中性Liquidy这样的基金可以在熊市中为投资者提供一些保护。

话虽如此，但需要注意的是，在牛市中，市场中性基金的表现通常不如与市场高度相关的基金。

个人投资者如何部署市场中性策略

虽然市场中性投资策略通常由机构投资者部署，但这种方法也可以由数字货币货币市场中的小投资者通过参与匹配交易来采用。

可以实施一对交易策略，涉及两种货币组成的同一个交易对，在多个市场价差中获取利润。

举个例子，假设OKEX和Huobi交易所的EOS/USDT价格分别为10、5，有价差就有套利机会。遵循高买低买的原则。首先，假设用户在OKEX有10个EOS，不考虑交易成本。如果你在OKEX上卖出10个EO，得到10个USDT，你可以提现或者把USDT转到火币(法币只能转，虚拟货币可以提现)，你可以买下所有EO，你会得到10个EO。套利的完成增加了5 EOS，USDT没有变化。如果利差一直存在，套利可以循环继续。如果加入用户在两个交易所中没有余额，他可以首先在OKEX中为上述交易存入CNY。

市场中性交易的投资期限可以是短期的，也可以是中期的，看你个人的偏好和整体的投资方式。然而，从长远来看，缩短一种或多种数字货币资产可能会变得过于昂贵。所以更像是一种短线交易策略。

配对数字货币资产时需要考虑的事项。

在实施市场中性策略(如撮合交易)之前，投资者需要考虑一些数字货币措施。

首先，讨论的两对需要有很高的正相关。这意味着随着市场的变化，他们需要跟上步伐。如果选择的两项资产不相关，那么购买一项资产而不是出售另一项资产可能不会产生预期的回报。

其次，我们需要考虑卖空的交易成本和贷款成本。因为这种策略比购买和“投资”投资组合更需要交易，费用会减少利润。

第三，最重要的方面是确定正确的可比对象，以使战略有效。例如，将智能合约平台的效用令牌与奖励令牌配对不会形成良好的交易对。因此，仔细观察你想交易的可比项目并彻底研究每个项目是很重要的，这样你才能确定哪个项目应该更长，哪个项目应该更短。

最后，值得注意的是，这一战略涉及一定程度的积极参与。所以比较适合那些每天有时间登记投资，有时间在投资前对项目进行彻底研究的人。

本文内容不代表阿尔法套利平台(m.aicoinarb.com)观点，仅供参考，不构成投资建议。如果投资者据此操作，风险自担。